Sr_Dealing

Компания Софт ревю разработала новый инновационный программный продукт ‘Дилинг по форексным/депо операциям’ комплексно автоматизирующий банковскую деятельность в направлении, как форексных операций, так и срочных межбанковских депо-сделок на МВРУ.

Данный продукт охватывает весь спектр банковских безналичных форексных операций на МВРУ, а именно: покупка/продажа инвалюты как за гривну, так и в конверсионном режиме (валюта/за валюту) включая форексные СВОП-сделки, с охватом всех режимов расчетов т.е. как в режиме расчетов TOD (заключение сделки и исполнение(расчеты) в один день) так и с отсрочкой исполнения расчетов по сделке (форвардные валютные операции). Относительно срочных межбанковских сделок полностью автоматизирован процесс создания и дальнейшего (бэк-оффисного) сопровождения всех видов срочных депо-сделок, а именно: привлеченные/размещенные межбанковские кредиты/депозиты, а также межбанковские срочные СВОП-сделки(деро-СВОПы).

Благодаря предлагаемому программному продукту происходит полная автоматизация бухгалтерского учета и статотчетности, как всего спектра безналичных форексных и срочных депо-операций, осуществляемого специалистами бэк-офиса банка, так и формирование SWIFT-сообщений, подтверждающих  заключение/исполнение упомянутых сделок.

Данный продукт имеет интеграцию с дилинговой системой REUTERS DEALING 2000/3000, благодаря чему достигается автоматизация создания форексных и депо-сделок, в соответствующей контрактной системе АБС в онлайн режиме, т.е. сразу после заключения дилером сделки в системе REUTERS. Также имеется возможность постоянного мониторинга за процессом создания и состоянием обработки тикетов на заключение соответсвующих форексных или депо-сделок на МВРУ.

Технически предлагаемый программный продукт состоит из модуля SrReuters.exe, отвечающего за импорт в АБС информации, содержащейся в тикетах, сформированных в системе REUTERS DEALING, на заключение форексных и депо-сделок и его мониторинг, а также контрактной системы ‘Дилинг по форексным операциям’ (п.16.2 АБС), в которой происходит автоматическое создание сделок и их дальнейшее бэк-оффсное сопровождение и обслуживание, включая формирование подтверждающих сделки SWIFT-сообщений (МТ 300, МТ 202, МТ 320 и т.д.).

Бизнес-логика продукта предусматривает автоматическое создание форексного контракта в п.16.2. АБС на основании данных тикета, импортированного из системы REUTERS DEALING и содержащего детализированную информацию о сделке.

В дальнейшем сугубо форексные сделки продолжают сопровождаться в данной контрактной системе АБС посредством операций, генерирующих бухгалтерские проводки, а срочные межбанковские сделки также, посредством операций выполненных над первичным (автоматически созданным на основании тикета) форексным контрактом, создаются автоматически в соответствующих контрактных системах АБС, а именно:  для размещенных межбанковских кредитов/депозитов  — в кредитной подсистеме АБС (п.14.1), для привлеченных  межбанковских кредитов/депозитов – в депозитной подсистеме АБС и в части межбанковских СВОП-сделок где как первичная так и контрсделка могут оформляться в залог – в залоговой подсистеме АБС (п.14.3).

В новом продукте в части сугубо форексных сделок реализована возможность неттинга (взаимозачета встречных требований и обязательств по поставке/получению валюты) с автоматическим созданием результирующей неттинговой сделки и генерацией проводок по закрытию(свертке) дебиторской/кредиторской задолженности по поставке/получению валюты  и окончательным взаиморасчетам с банками-контрагентами по форексным сделкам.

Формирование SWIFT-cообщений, подтверждающих заключение/исполнение форексных и срочных депо-сделок (МТ300,МТ202,МТ320 и т.д.). реализовано посредстовом операций, выполняемых над контрактами в АБС с возможностью просмотра полного текста исходного тикета в контрактной подсистеме АБС, где находится созданная на его основании сделка.

В задаче ‘Дилинг по форексным операциям’ (п.16.2. АБС ‘Sr-bank4′) реализован полный функционал для сделок ‘ДЕПО-СВОП’, включающий:

  • автоматическое создание в АБС ‘Sr-bank4′ сделок ДЕПО-СВОП на основании данных тикетов из дилинговой системы ‘Thomson Reuters’. При этом данный механизм функционирует как для версий БД тикетов ‘Deal Sputnik’ так и ‘Deal Tracker Server’. Для банков не имеющих в своем распоряжении системы ‘Thomson Reuters’ предусмотрен ручной ввод сделок ДЕПО-СВОП. Особенностью текущей реализации сделок ДЕПО-СВОП является совмещения 2-х сделок: на размещенную и првлеченную части ДЕПО-СВОПа в 1-форексном контракте.
  • Бэк-оффисное обслуживание сделки ДЕПО-СВОП на всех этапах ее жизненного цикла(выдача/возврат ресурсов в т.ч. процентов, отражение/списание внебалансовых требований/обязательств, отражение/списание предоставленного/полученного залога,  переоценка, выплата % в конце месяца, неттинг(только сделок ДЕПО-СВОП между собой) ролловер(пролонгация с изменение условий договора) сделок ДЕПО-СВОП, отражение сделок ДЕПО-СВОП в статотчетности НБУ(файлы 3А и D8))
  • SWIFT-обслуживание сделок ДЕПО-СВОП, включающее следующие возможности: независимое установление маршрутов на размещенную и привлеченную части сделки ДЕПО-СВОП, формирование подтверждений в формате MT320 на каждую из частей сделки ДЕПО-СВОП, формирование сообщений в формате MT-202 при выдаче/возврате ресурсов в рамках сделки ДЕПО-СВОП включая ситуацию   списания/зачисления средств с/на лоро-счет банка контрагента сделки. Существует также удобная возможность просмотра истории обмена SWIFT-сообщениями прямо на сделке ДЕПО-СВОП в п.16.2. АБС в т.ч. возможность непосредственного просмотра самого сообщения SWIFT.
  • В АБС добавлен новый пункт ‘Данные для расчета форвардного курса’ в котором представлена экранная форма (грид) с возможностью выполнения на ней операций. Данная форма предназначена для ввода исходных данных для пары валют форексной сделки при помощи которых можно через форвардные пункты рассчитать форвардный курс аутрайт как на стандартные форвардные сроки(1 неделя, 2 недели, 3 недели , 1 месяц), так и на ломанные форвардные даты. В качестве исходных данных применяются: курс спот для пары валют на дату, депозитные ставки в валютах на заданный срок и стандартные временные интервалы. Упомянутый форвардный курс аутрайт применяется в операциях переоценки ДЕПО- и ФОРЕКСНЫХ СВОПов.